Marco tradeoperador

.github/copilot-instructions.md

@@ -0,0 +1,306 @@
+# GitHub Copilot — Instruções para RepoRobos
+
+## Contexto do Projeto
+
+Este workspace é um sistema de **day trade quantitativo** focado no mercado brasileiro (B3), especificamente no minicontrato de índice **WIN**. O trabalho envolve:
+
+- Desenvolvimento de **robôs/estratégias** na plataforma **Neologica Profit** (linguagem NTSL)
+- **Backtesting** em Python de estratégias baseadas em IFR/RSI
+- **Base de conhecimento técnico** em Markdown para consulta operacional
+- **Indicadores visuais** (colorações/estudos) para o gráfico no Profit
+
+---
+
+## Linguagem e Tom
+
+- Sempre responder em **português brasileiro**
+- Usar terminologia de **análise técnica** e mercado financeiro brasileiro
+- Ser direto e objetivo, com exemplos práticos quando possível
+
+---
+
+## Estrutura do Workspace
+
+```
+automacao_backtests/
+├── IFR_RSI/                 → Scripts IFR legados + resultados
+├── GRUPO_X/                 → Cada grupo tem a mesma estrutura interna:
+│   ├── ntsl/                → Scripts Neologica Profit (.ntsl)
+│   ├── mql5/                → Scripts MetaTrader 5 (.mq5)
+│   ├── resultsBackTestTimeframe/ → CSVs: mar_GRUPO_NN_descricao_timeframe.csv
+│   ├── reprovados/          → Versões descartadas
+│   └── GRUPO.md             → Documentação / notas do grupo
+└── MAPA_GRUPOS.md           → Índice de todos os grupos
+
+estudo_teorias/
+├── 0_diario/                → Diário de bordo e aulas
+├── 1_operacional/           → Consulta pré-trade (risco, WIN, horários)
+├── 2_teorias/               → Indicadores técnicos (IFR, MACD, médias...)
+├── 3_tendencia_contexto/    → Tendência, pivôs e panorama
+└── 4_volume_institucional/  → VSA, VWAP, volume, Wyckoff
+
+profit_estudos_cores/        → Indicadores/colorações prontos para o Profit
+WorkspaceRobosTrade/         → Orientações e documentação do workspace
+```
+
+---
+
+## Regras para Geração de Código
+
+### Convenção de Nomenclatura de Arquivos
+
+| Plataforma           | Formato                                 | Exemplo                                   |
+| -------------------- | --------------------------------------- | ----------------------------------------- |
+| Profit (NTSL)        | `mar_GRUPO_NN_descricao_timeframe.ntsl` | `mar_5M1_01_candle_forca_50pts_5min.ntsl` |
+| MetaTrader (MQL5)    | `mar_GRUPO_NN_descricao_timeframe.mq5`  | `mar_5M1_01_candle_forca_50pts_5min.mq5`  |
+| Resultado backtest   | `mar_GRUPO_NN_descricao_timeframe.csv`  | `mar_REV_01_pullback_mme21_15min.csv`     |
+| Indicador/cor Profit | `mar_NomeDoEstudo.ntsl`                 | `mar_VWAPsemanalDiario.ntsl`              |
+
+> **Regras:** sem número de versão (`vX`) no nome; timeframe **sempre no final**, antes da extensão; `.txt` é reservado exclusivamente para anotações livres.
+
+### Scripts NTSL (Neologica Profit)
+
+- Extensão: **`.ntsl`** (nunca `.txt` nem `.ntsl.txt`)
+- Nomenclatura: `mar_GRUPO_NN_descricao_timeframe.ntsl`
+- Sempre incluir comentário de cabeçalho com: timeframe, descrição, taxa de acerto se disponível
+- **OBRIGATÓRIO:** todos os parâmetros de risco declarados como `input` (ver bloco padrão na seção Gerenciamento de Risco)
+
+#### Sintaxe NTSL — Estrutura obrigatória
+
+```ntsl
+{
+  Estrategia: nome_do_robo
+  Descricao:  o que faz, timeframe, taxa de acerto
+}
+
+input
+  Parametro1(valorPadrao);    { descricao do parametro }
+  Parametro2(100.0);
+  FlagBooleana(true);
+
+var
+  fVariavelFloat   : float;
+  bVariavelBool    : boolean;
+  iVariavelInteira : integer;
+
+begin
+  { logica aqui }
+end;
+```
+
+#### Tipos de dados
+
+| Tipo      | Uso                                      |
+| --------- | ---------------------------------------- |
+| `float`   | Preços, percentuais, valores financeiros |
+| `integer` | Contadores, períodos, índices            |
+| `boolean` | Flags true/false                         |
+
+#### Séries nativas (barra atual = `[0]`, barra anterior = `[1]`)
+
+| Série                  | Significado                                     |
+| ---------------------- | ----------------------------------------------- |
+| `Open` / `Open[1]`     | Abertura da barra atual / anterior              |
+| `High`, `Low`, `Close` | Máxima, mínima, fechamento                      |
+| `Volume`               | Volume da barra                                 |
+| `Date`                 | Data da barra (`Date <> Date[1]` = nova sessão) |
+
+#### Funções nativas mais usadas
+
+```ntsl
+IFR(periodo)                    { Índice de Força Relativa }
+Media(periodo, serie)           { Média aritmética simples }
+MME(periodo)                    { Média Móvel Exponencial }
+MMS(periodo)                    { Média Móvel Simples }
+Max(a, b)                       { Maior entre dois valores }
+Min(a, b)                       { Menor entre dois valores }
+Abs(valor)                      { Valor absoluto }
+Round(valor)                    { Arredondamento }
+DayOfWeek(Date)                 { Dia da semana: 1=Dom 2=Seg ... 7=Sab }
+```
+
+#### Funções de posição
+
+```ntsl
+IsBought                        { true se posicionado comprado }
+IsSold                          { true se posicionado vendido }
+BuyAtMarket                     { compra a mercado }
+SellShortAtMarket               { venda a mercado }
+ClosePosition                   { fecha posição aberta }
+BuyLimit(preco, qtd)            { ordem de compra limitada }
+SellLimit(preco, qtd)           { ordem de venda limitada }
+BuyStop(preco, qtd)             { ordem de compra stop }
+SellStop(preco, qtd)            { ordem de venda stop }
+```
+
+#### Operadores
+
+```ntsl
+and  or  not               { booleanos }
+=  <>  <  >  <=  >=        { comparação }
++  -  *  /                 { aritméticos }
+```
+
+#### Comentários
+
+```ntsl
+{ isto e um comentario de bloco }
+```
+
+> NTSL usa `{ }` para comentários — **não** usa `//` nem `/* */`
+
+### Scripts MQL5 (MetaTrader 5)
+
+- Extensão: **`.mq5`**
+- Nomenclatura: `mar_GRUPO_NN_descricao_timeframe.mq5`
+- Estrutura obrigatória: `#include <Trade\Trade.mqh>` + inputs espelhando o NTSL + `OnInit`, `OnDeinit`, `OnTick`
+- Inputs de risco espelham o NTSL: `UsarGestaoRisco`, `UsarHardLock`, `SaldoConta`, `RiscoDiaPct`, `RiscoSemanaPct`, `MaxStopsConsecutivos`, `ValorPorPonto`
+- Salvar em `GRUPO/mql5/` ao lado da pasta `ntsl/`
+
+### Identificação de Ordens e Rastreabilidade
+
+**Regra obrigatória:** todo robô NTSL e MQL5 deve logar seu nome no momento da ativação, para permitir rastrear qual robô gerou cada ordem em ambiente de simulação com múltiplos robôs rodando simultaneamente.
+
+#### NTSL — Profit
+
+Adicionar **sempre como primeira instrução** dentro do `begin` principal:
+
+```ntsl
+begin
+  if CurrentBar = 1 then
+    Print("Robo ativo: mar_GRUPO_NN_descricao_timeframe");
+```
+
+> **Como visualizar:** Ferramentas → Log do sistema no Profit. O campo "Estratégia" nas abas Ordens/Posições também exibe o nome definido em `Estrategia:` no cabeçalho.
+
+#### MQL5 — MetaTrader 5
+
+Adicionar **ao final do `OnInit()`**, imediatamente antes de `return INIT_SUCCEEDED;`:
+
+```mql5
+Print("EA iniciado: " + MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) + " | " + _Symbol + " | " + EnumToString(Period()));
+return INIT_SUCCEEDED;
+```
+
+> **Como visualizar:** aba **Journal/Experts** no Terminal do MT5.
+
+**Regra obrigatória — comment em toda ordem:** passar sempre o nome do robô no campo `comment` de `trade.Buy` e `trade.Sell`. O comment fica gravado permanentemente no histórico de deals (coluna "Comentário"), permitindo rastrear a origem da ordem mesmo após reinício do terminal:
+
+```mql5
+trade.Buy(LotePadrao, _Symbol, 0, sl, tp, "mar_GRUPO_NN_descricao");
+trade.Sell(LotePadrao, _Symbol, 0, sl, tp, "mar_GRUPO_NN_descricao");
+```
+
+---
+
+### Scripts Python (Backtest)
+
+- Usar Python 3.10 (`C:/Program Files/Python310/python.exe`)
+- Seguir estrutura de backtest existente na pasta `automacao_backtests/IFR_RSI/`
+- Nomear resultados: `mar_GRUPO_NN_descricao_timeframe.csv` — timeframe sempre no final
+  - Exemplo: `mar_REV_01_pullback_mme21_15min.csv`, `mar_5M1_01_candle_forca_50pts_5min.csv`
+
+### Arquivos de Teoria (Markdown)
+
+- Manter estrutura de headings `#` existente
+- Usar tabelas Markdown para hierarquias e comparações
+- Referências a scripts Profit no formato: `` `fev_NomeDoScript.ntsl` ``
+
+---
+
+## Hierarquia de Decisão Operacional
+
+Ao sugerir melhorias em estratégias, respeitar esta prioridade:
+
+1. **Peso 5 — Institucional:** VWAP diária/semanal (filtro de permissão — nunca operar contra)
+2. **Peso 4 — Estrutura:** Pivôs, rompimentos, tendência de longo prazo
+3. **Peso 3 — Gatilho:** Price Action (corpo, sombra, Gold Signal), IFR
+4. **Peso 2 — Refino:** OBV, VSA, análise de sombra (veto)
+5. **Peso 1 — Leitura:** Padrão de candle (contexto)
+
+---
+
+## Gerenciamento de Risco (Referência)
+
+- Risco por operação: **máximo 1-2% do capital**
+- Relação risco/retorno mínima: **1:2**
+- WIN: stop baseado em **estrutura técnica** (suporte/resistência/pivô)
+- Nunca sugerir estratégias sem stop definido
+
+### Regra Obrigatória — Gestão Sempre Parametrizável
+
+**TODOS os parâmetros de risco devem ser declarados como `input`**, nunca hardcoded no corpo do código.
+
+#### Bloco padrão — NTSL (Neologica Profit):
+
+```ntsl
+input
+  UsarGestaoRisco(true);      { false = backtest puro da logica }
+  UsarHardLock(true);         { false = monitora mas nao fecha posicao }
+  SaldoConta(10000.0);
+  RiscoDiaPct(1.5);           { % do saldo - limite de perda diaria }
+  RiscoSemanaPct(3.0);        { % do saldo - limite de perda semanal }
+  MaxStopsConsecutivos(2);    { stops em sequencia antes de bloquear }
+  ValorPorPonto(0.2);         { 1 contrato WIN mini = R$0,20/ponto }
+  DiaSemanaReset(2);          { 2 = segunda-feira (DayOfWeek retorna 1=Dom..7=Sab) }
+```
+
+> **Sintaxe NTSL:** inputs usam `NomeParam(valorPadrao);` — **sem** `=`, **sem** tipo explícito. Comentários com `{ }`, não `//`.
+
+#### Bloco padrão — MQL5 (MetaTrader 5 / Internacional):
+
+```mql5
+// Gestão de Risco
+input bool   UsarGestaoRisco      = true;   // false = backtest puro
+input bool   UsarHardLock         = true;   // false = só bloqueia entradas
+input double SaldoConta           = 10000.0;
+input double RiscoDiaPct          = 1.5;    // % do saldo — perda máxima diária
+input double RiscoSemanaPct       = 3.0;    // % do saldo — perda máxima semanal
+input int    MaxStopsConsecutivos = 2;      // stops consecutivos antes de bloquear
+input double ValorPorPonto        = 0.20;   // varia por ativo (WIN=0.20, XAUUSD=1.0 etc.)
+input int    DiaSemanaReset       = 1;      // 0=Dom 1=Seg 2=Ter ... (MT5 usa 0-based)
+input double LotePadrao           = 1.0;
+```
+
+> **MT5 vs NTSL:** `DiaSemanaReset` usa base 0 no MQL5 (segunda = 1) versus base 1 no NTSL (segunda = 2). `ValorPorPonto` deve ser ajustado por ativo.
+
+Regras de uso:
+
+- `UsarGestaoRisco = false` → desativa todos os limites (backtest de lógica pura)
+- `UsarHardLock = false` → monitora limites mas não força fechamento (só bloqueia novas entradas)
+- `UsarHardLock = true` → fecha posição imediatamente ao atingir o limite (uso operacional)
+- O bloco de verificação dos limites deve ser executado **antes de qualquer sinal de entrada**
+
+---
+
+## Padrões de Qualidade para Robôs IFR
+
+Ao criar ou otimizar robôs IFR, priorizar:
+
+- Timeframes com melhor desempenho histórico: **60min e 30min**
+- Taxa de acerto mínima aceitável: **>60%**
+- Filtros obrigatórios: contexto de tendência (MME200 ou MME9/21) + controle de risco diário
+- Estrutura base: entrada IFR extremo → filtro de contexto → saída híbrida (alvo técnico + trailing)
+
+---
+
+## Git
+
+### Convenção de Branches Mensais
+
+A cada mês é criada uma **branch dedicada** com os resultados, novos robôs e teorias do ciclo:
+
+```
+main
+├── fevereiro_tradeOperador     ← ciclo fev/2026
+├── marco_Tradeoperador         ← ciclo mar/2026 (ATIVO)
+├── abril_tradeOperador         ← ciclo abr/2026 (futuro)
+└── ...                         ← um por mês
+```
+
+- Nome da branch: `<mês>_tradeOperador`
+- Prefixo dos arquivos NTSL/Python deve coincidir com o mês (`fev_`, `mar_`, `abr_`...)
+- Ao iniciar novo ciclo: criar branch a partir de `main` após merge do mês anterior
+- Merge para `main` via Pull Request ao fim do ciclo
+- Não commitar resultados brutos de backtest sem aprovação explícita
+- Branch ativa no momento: `marco_Tradeoperador` | PR ativo: #2

.github/rulesets/marco_Tradeoperador.ruleset.json

@@ -0,0 +1,32 @@
+{
+  "name": "protect-marco_Tradeoperador",
+  "target": "branch",
+  "enforcement": "active",
+  "bypass_actors": [],
+  "conditions": {
+    "ref_name": {
+      "include": [
+        "refs/heads/marco_Tradeoperador"
+      ],
+      "exclude": []
+    }
+  },
+  "rules": [
+    {
+      "type": "deletion"
+    },
+    {
+      "type": "non_fast_forward"
+    },
+    {
+      "type": "pull_request",
+      "parameters": {
+        "required_approving_review_count": 1,
+        "dismiss_stale_reviews_on_push": true,
+        "require_code_owner_review": false,
+        "require_last_push_approval": true,
+        "required_review_thread_resolution": true
+      }
+    }
+  ]
+}

.vscode/.checkmarxDevAssistIgnored

@@ -0,0 +1 @@
+{}

.vscode/.checkmarxIgnored

@@ -0,0 +1 @@
+{}

.vscode/extensions.json

@@ -0,0 +1,13 @@
+{
+  "recommendations": [
+    "github.copilot",
+    "github.copilot-chat",
+    "ms-python.python",
+    "ms-python.pylance",
+    "yzhang.markdown-all-in-one",
+    "mhutchie.git-graph",
+    "eamodio.gitlens",
+    "streetsidesoftware.code-spell-checker",
+    "streetsidesoftware.code-spell-checker-portuguese-brazilian"
+  ]
+}